FICC工作笔记2017年3月16日星期

2019-06-09 11:44:31 来源: 庆阳信息港

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原标题:【FICC工作笔记】2017年3月16日星期四

编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等) 【重要事件和经济数据】

重要事件:1、美联储声明宣布加息25个基点,联邦基金利率从0.5%~0.75%调升到0.75%~1%。美联储在声明中称目前的政策立场将能够进一步支持劳动力市场走强,并推动通胀可持续的升至2%的目标。2、美联储加息之后,中国央行于3月16日上午时段全线上调公开市场逆回购中标利率、MLF操作利率及SLF(常备借贷便利)利率。央行上调隔夜常备借贷便利(SLF)利率20个基点至3.30%,上调7天SLF利率10个基点至3.45%,上调1个月SLF利率10个基点至3.8%。央行200亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%,此前为2.35%;200亿元的14天期逆回购操作中标利率2.6%,此前为2.5%;400亿元的28天期逆回购操作中标利率2.75%,此前为2.65%。央行还进行了3030亿元MLF(中期借贷便利)操作。其中,6个月期MLF操作利率3.05%,较前次上调10个基点。1年期MLF操作利率3.20%,较前次上调10个基点。

经济数据:欧元区2月核心CPI同比终值0.9%,预期0.9%,初值0.9%。欧元区2月CPI同比终值2%,预期2%,初值2%。欧元区2月CPI环比0.4%,预期0.4%,消息,前值-0.8%。

【资金面】

今日央行公开市场开展7天、14天、28天逆回购操作200亿元、200亿元、400亿元,分别上调操作利率10BP,逆回购到期1000亿;开展6个月、1年期MLF操作1135亿元和1895亿元,分别上调操作利率10BP。单日共计净投放2830亿。银行间资金面全天紧张,仅少数几家大行股份小量供给隔夜,7天至跨月期限继续呈供不应求之势,多为高价融出。隔夜收于2.5376,较前一日上行13.5bp;7天收于3.760,较前一日上行84bp,成交2461亿元。全天质押式回购市场共成交2.3万亿。

【一级市场】

利率品种方面,周四发行1、3、5、10年进出口债,利率分别为3.5151、3.9226、4.05、4.11。全场倍数分别为3.14、2.93、2.73、6.09。

用一级方面。苏国信目前边际利率5%。17武汉地产SCP001,目前边际5.10%,发行人要求4.80%左右;17皖出版SCP001,边际5.0%,大量上限占坑;常高新边际5.0%,发行结果4.70%;17厦港务SCP001,综收投标,边际上限4.8%,因发行人不满意取消发行;17渝能源CP001边际5.5%;17健康元MTN边际5.40%;17株洲高科MTN001,目前边际6.6%;17万达cp001,目前边际5.5%;17潞安SCP003,消息,发在4.97;17晋煤SCP003发在4.77%。

公司债/企业债方面,周四无发行。

【二级市场】

利率债收益率整体下行。早盘进出口行新发5、10年期,续发1、3年期,除1年期招标利率明显上行外,其余期限整体下行。截止日终,国债收益率曲线短端小幅上行,中长期整体下行BP左右,10年期国债期货主力合约截止收盘大涨0.76%;国开债曲线1年及以内期限略有上行,其余期限整体下行BP;农发行债曲线、进出口行债曲线短端整体上行,中长端明显下行,个别期限下行幅度较大。具体来看,国债曲线5年期170001带动曲线对应期限下行2BP至3.1%;7年期160025带动曲线对应期限下行3BP至3.17%;10年期170004带动曲线对应期限下行4BP至3.31%。国开债曲线整体下行,3年期160215带动曲线对应期限下行3BP至3.96%;7年期170201带动曲线对应期限下行4BP至4.17%;10年期160213带动曲线对应期限下行4BP至4.08%。农发行债曲线短端整体上行,中长端明显下行,10年期170405带动曲线对应期限下行5BP至4.17%。进出口行债曲线短端整体上行,中长端明显下行,10年期160310带动曲线对应期限下行7BP至4.17%。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均上涨15个点,长端平均上涨4个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端平均上涨10个点,长端平均上涨6个点。

【信用品种】

今日信用债短端收益率有所上行,动态,中长端明显下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行1BP至4.10%,6M期限收益率稳定于4.10%,1年期收益率下行2BP至4.15%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行5BP至4.32%,5年期收益率下行4BP至4.45%水平。城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)3Y下行5BP至4.50%,5年期下行5BP至4.66%。中债城投债收益率曲线(AA)4年期下行4BP至5.07%的水平。

【理财产品】

今日起发行的理财产品共187支,保本型产38支,非保本型产品149支,预期收益4以上的94支。银行理财产品预期收益率:国有控股银行3个月:4.51,全国性股份制银行3个月:4.59,城商行3个月:4.32,外资行3个月:3.25。

【外汇市场】

隔夜,美联储如市场预期加息,由于美指之前的涨幅已经充分反映了兑本次加息有预期,所以美联储宣布加息后美指并未大涨,反而因为耶伦发表的言论不够鹰派而下跌,隔夜美指大跌近百点,周四,美指窄幅震荡;欧元兑美元隔夜暴涨约百点后,周四小幅盘整;市场在等待英国央行会议结果,英镑兑美元小幅下跌,北京时间晚上8点半左右,随英国央行意外力挺加息后,英镑兑美元被直线拉升;美元兑日元窄幅震荡;澳洲就业数据不及预期使得澳元兑美元小幅回落。人民币兑美元中间价大幅调升,人民币兑美元即期收涨。3月16日,人民币兑美元中间价报6.8862,调升253个基点,人民币兑美元即期收盘价为6.8978,较上一交易日上涨142个基点。截止北京时间18点,美元指数报于100.72,消息,较前一收盘价上涨0.19%;欧元兑美元较前一收盘价下跌0.24%,报1.0711;美元兑日元下跌0.04%,报113.42;英镑兑美元较上一交易日下跌0.32%,报1.2250;澳元兑美元较上一交易日下跌0.26%,报于0.7686。(完)

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